هو الحركة من المتوسط ، عملية ثابتة

النظر في أمر لا نهائية ما عملية تحديدها من قبل يتيبسيلونتا (إبسيلون إبسيلون.)، حيث هو ثابت و إبسيلونتس هي i. i.d. N (0، v) متغير عشوائي. ما هي أفضل طريقة لإظهار أن أنت غير ثابتة أنا أعرف أنني بحاجة إلى النظر في جذور مميزة من خصائص متعدد الحدود ثم الحكم ما إذا كانوا أو خارج عن دائرة الوحدة، ولكن ما هو أفضل وسيلة لمعالجة هذه المشكلة يجب أن أحاول إعادة كتابة أمر لانهائية أمر عملية ما كعملية أر أمر محدود أو أنه من الأسهل للعمل عملية ما طلب أكتوبر 19 13 في 21: 11 ما هي الانحدار الذاتي ثابتة (أر)، المتوسط ​​المتحرك (ما)، والقرطاسية مختلطة (أرما ) عمليات عملية الانحدار الذاتي (أر) عمليات الانحدار الذاتي الثابتة (أر) لها وظائف الترابط الذاتي النظرية (أكفس) التي تتحلل نحو الصفر، بدلا من القطع إلى الصفر. قد تتناوب معاملات الارتباط الذاتي في الإشارة بشكل متكرر، أو تظهر نمطا يشبه الموجة، ولكنها في جميع الحالات تتجه نحو الصفر. على النقيض من ذلك، عمليات أر مع النظام p لها وظائف الترابط الذاتي الجزئي النظرية (باسف) التي قطعت إلى الصفر بعد تأخر p. (طول التأخر في ارتفاع باسف النهائي يساوي ترتيب أر من العملية، p.) عملية المتوسط ​​المتحرك (ما) إن أكفس النظرية للعمليات ما (المتوسط ​​المتحرك) مع ترتيب q يقطع إلى الصفر بعد تأخر q، من العملية. ومع ذلك، فإن باسف النظرية تسوس نحو الصفر. (طول تأخر ارتفاع أسف النهائي يساوي ترتيب ما من العملية، ف.) عملية مختلطة قرطاسية (أرما) عمليات ثابتة مختلطة (أرما) تظهر خليط من خصائص أر و ما. كل من أسف النظرية و باسف الذيل قبالة نحو الصفر. كوبيرايت 2016 مينيتاب Inc. جميع الحقوق محفوظة. ما هي عمليات الانحدار الذاتي الثابت (أر) والمتوسط ​​المتحرك (ما) والعمليات الثابتة المختلطة (أرما) عملية الانحدار الذاتي الثابتة (أر) تتضمن عمليات الانحدار الذاتي الثابتة (أر) وظائف الترابط الذاتي النظري (أكفس) تسوس نحو الصفر، بدلا من قطع إلى الصفر. قد تتناوب معاملات الارتباط الذاتي في الإشارة بشكل متكرر، أو تظهر نمطا يشبه الموجة، ولكنها في جميع الحالات تتجه نحو الصفر. على النقيض من ذلك، عمليات أر مع النظام p لها وظائف الترابط الذاتي الجزئي النظرية (باسف) التي قطعت إلى الصفر بعد تأخر p. (طول التأخر في ارتفاع باسف النهائي يساوي ترتيب أر من العملية، p.) عملية المتوسط ​​المتحرك (ما) إن أكفس النظرية للعمليات ما (المتوسط ​​المتحرك) مع ترتيب q يقطع إلى الصفر بعد تأخر q، من العملية. ومع ذلك، فإن باسف النظرية تسوس نحو الصفر. (طول تأخر ارتفاع أسف النهائي يساوي ترتيب ما من العملية، ف.) عملية مختلطة قرطاسية (أرما) عمليات ثابتة مختلطة (أرما) تظهر خليط من خصائص أر و ما. كل من أسف النظرية و باسف الذيل قبالة نحو الصفر. حقوق الطبع والنشر 2016 لشركة مينيتاب Inc. جميع الحقوق محفوظة ..8.4 نماذج المتوسط ​​المتحرك بدلا من استخدام القيم السابقة للمتغير المتوقع في الانحدار، يستخدم نموذج المتوسط ​​المتحرك أخطاء التنبؤ السابقة في نموذج تشبه الانحدار. y c ثيت e ثيتا e دوتس ثيتا e، وير إت إس وايت نويز. ونشير إلى هذا على أنه نموذج ما (q). بالطبع، نحن لا نلاحظ قيم إت، لذلك فإنه ليس حقا الانحدار بالمعنى المعتاد. لاحظ أن كل قيمة يت يمكن اعتبارها كمتوسط ​​متحرك مرجح لأخطاء التنبؤ القليلة الماضية. ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين متوسطات النماذج المتحركة مع تمهيد المتوسط ​​المتحرك الذي ناقشنااه في الفصل 6. ويستخدم نموذج المتوسط ​​المتحرك للتنبؤ بالقيم المستقبلية في حين يستخدم متوسط ​​التحريك المتوسط ​​لتقدير دورة اتجاه القيم السابقة. الشكل 8.6: مثالان للبيانات المستمدة من النماذج المتوسطة المتحركة بمعلمات مختلفة. يسار: ما (1) مع y t 20e t 0.8e t-1. رايت: ما (2) مع y t t - e t-1 0.8e t-2. وفي كلتا الحالتين، يوزع e t عادة الضوضاء البيضاء مع متوسط ​​الصفر والتباين الأول. ويبين الشكل 8.6 بعض البيانات من نموذج ما (1) ونموذج ما (2). تغيير المعلمات theta1، النقاط، نتائج ثيتاق في أنماط سلسلة زمنية مختلفة. كما هو الحال مع نماذج الانحدار الذاتي، والتباين من مصطلح الخطأ وسوف تغير فقط حجم السلسلة، وليس الأنماط. ومن الممكن كتابة أي نموذج أر (p) ثابتة كنموذج ما (إنفتي). على سبيل المثال، باستخدام الاستبدال المتكرر، يمكننا أن نبرهن على ذلك لنموذج أر (1): يبدأ يت أمب phi1y و أمب phi1 (phi1y e) و أمب phi12y phi1 e و أمب phi13y phi12e phi1 e و أمبتكست إند المقدم -1 لوت phi1 لوت 1، فإن قيمة phi1k الحصول على أصغر كما يحصل ك أكبر. حتى في نهاية المطاف نحصل على إيت و phi1 ه phi12 ه phi13 e كدوتس، وهو ما (إنفتي) العملية. النتيجة العكسية تحمل إذا فرضنا بعض القيود على المعلمات ما. ثم يسمى نموذج ما عكسية. وهذا هو، أننا يمكن أن يكتب أي ماه (q) عملية لا يمكن عكسها باعتبارها أر (إنفتي) العملية. نماذج لا تقلب ليست ببساطة لتمكيننا من تحويل نماذج ما إلى نماذج أر. لديهم أيضا بعض الخصائص الرياضية التي تجعلها أسهل للاستخدام في الممارسة العملية. إن قيود العوائق مماثلة لقيود المحطات. للحصول على نموذج ما (1): -1lttheta1lt1. للحصول على نموذج ما (2): -1lttheta2lt1، theta2theta1 غ-1، theta1 - theta2 لوت 1. ظروف أكثر تعقيدا عقد ل qge3. مرة أخرى، سوف R رعاية هذه القيود عند تقدير النماذج.